為什麼回測用收盤價

① 同花順的回測一下如何以開盤價為買點進行回測

回撤的啊都是以前一交易 日的這個收盤價來回撤的啊，不然你這樣回撤按照高價來說是沒有任何意義的啊

② 為什麼需要TICK數據實現99%的回測數據數據

原因是我們從抄MT4歷史中心下載的數據，最小單位是M1分鍾圖，MT4通過插值演算法模擬得出實時的Tick數據，而並非真實的Tick數據，這種數據一般
來說對於盈利大於15點的EA問題不是很大，但是對於那些小於15點，甚至5個點的剝頭皮EA，數據的精確程度就至關重要了。1到2個點的差別就會導致結
果大大的不同，因此當然是越精確越好。

③ 贏智模擬軟體能不能回測歷史行情

支持用逐筆數據做模型的精準回測
模型回測什麼最重要？准確！是的，效果測試能夠版准確反映模型在歷史行情權上的表現才具有參考價值，逐筆數據回測採用TICK數據進行效果測試，與實盤高度吻合，是最精準的歷史回測方式。收盤價測試什麼的，弱爆了！

④ 為什麼交易系統歷史回測這么好，一跑實盤「然並卵」

這很正常。原因不復外乎兩個制。
1、由於交易系統使用的人很多，導致同一時間產生同一的信號，產生同一的操作，干擾了市場的波動，導致原有的趨勢發生了變化，所以就然並卵了。
2、最關鍵的就是這點。按照現代物理學的研究，事物的運動受到整個宇宙所有粒子波動的影響。就是說，影響股市波動的因素的數量是極為巨大的，巨大到超過我們人類的思維能力。交易系統只不過是總結以前的波動規律，他無法計算這么多的因素，沒有能力預測未來。就象有條直線，您根據過去預測未來，您會說這個直線將繼續向前延伸。但是縮小看，這個直線實際是一個巨大的圓形的一截，未來這條線會拐彎。就是說，人沒有能力計算所有的因素，沒有能力看到整個圓形，您所謂的預測只是個錯覺。這就是交易系統歷史回測往往很成功，一旦使用就然並卵的主要原因。
個人觀點，僅供參考。

⑤ 為什麼回測效果非常好的策略實盤卻不行

你需要搞懂，滑價，偷價，參數過度優化，回測數據是靜態的，實盤是動態版的，例如用收盤價計算的均線金叉權回測時百分百沒問題，但實盤時是行不通的，因為實盤時收盤價是動態的。而且歷史回測只有一個計算價格，實盤時這個價格你可能會出現買不到的情況，等等實盤與回測的差別都需要一一解決。不要盲目相信回測數據一定要仔細分析。

⑥ MOC的全稱是mark to close，也就是交易價格要盡可能貼近收盤價。為什麼盡可能貼近收盤價交易

因為這樣做是復為了方便制回測和觀察策略是不是有效。

首先我們在做策略回測的時候一般都是用收盤價，因為這個價格是很確定的，不像結算價那樣是受到成交加權影響的。這樣也可以很方便地測試一個策略是不是有效果。

但是這樣就又產生了一個問題就是其實實際交易很難去按照收盤價去成交，那麼這樣如果實際交易和回測不同，就沒法找到是策略本身的問題還是做交易時出了問題。

解決這個問題的原則由此就產生了，就是m'o'c，就是盡量貼著收盤價去促成成交。這樣即使和成交價不同，也差不太多。如果實盤的時候按照這樣的原則做了最後結果還是不樂觀，那就去直接找策略本身的問題就好了。

⑦ 為什麼量化投資策略回測收益那麼高，那不是沒人虧錢了

回測數據不等於未來行情，未來的行情是不可預測的，回測數據考慮的是復利收益，現實中能有幾人能把資金一直放在裡面的

⑧ 量化交易模型為什麼要進行回測模擬

量化交易模型的回測模擬模擬目的在於證實不靠譜的策略系統，但是不能證實能賺錢的策略系統，因此回測模擬雖然不能的證實賺錢的策略，但具有一定的指導意義。

⑨ 股票期貨等交易策略，為什麼要進行歷史回測

說高端點就來是為了個大數據自，這樣能根據歷史推算成功率。
說白了，恕我直言那就是騙自己，沒卵用的東西。不同的行情不同的策略，不同的邏輯。你交易策略歷史勝率80%都沒卵用，可能這10次裡面8成功都是在牛市背景下，另外2次失敗是熊市背景下，等到你用的時候是熊市了對不起失敗了那就是100%了，80%勝率？不存在的！

這種東西就是最傻了，除非真堅持用個10幾20年去輪回一波牛熊，不然這勝率根本沒用沒有說服力

⑩ 為什麼交易系統歷史回測這么好，一跑實盤"然並卵

這很正常。原因不外乎兩個。
1、由於交易系統使用的人很多，導致同一時間產生同回一的信號，產答生同一的操作，干擾了市場的波動，導致原有的趨勢發生了變化，所以就然並卵了。
2、最關鍵的就是這點。按照現代物理學的研究，事物的運動受到整個宇宙所有粒子波動的影響。就是說，影響股市波動的因素的數量是極為巨大的，巨大到超過我們人類的思維能力。交易系統只不過是總結以前的波動規律，他無法計算這么多的因素，沒有能力預測未來。就象有條直線，您根據過去預測未來，您會說這個直線將繼續向前延伸。但是縮小看，這個直線實際是一個巨大的圓形的一截，未來這條線會拐彎。就是說，人沒有能力計算所有的因素，沒有能力看到整個圓形，您所謂的預測只是個錯覺。這就是交易系統歷史回測往往很成功，一旦使用就然並卵的主要原因。
個人觀點，僅供參考。