为什么回测用收盘价

① 同花顺的回测一下如何以开盘价为买点进行回测

回撤的啊都是以前一交易 日的这个收盘价来回撤的啊，不然你这样回撤按照高价来说是没有任何意义的啊

② 为什么需要TICK数据实现99%的回测数据数据

原因是我们从抄MT4历史中心下载的数据，最小单位是M1分钟图，MT4通过插值算法模拟得出实时的Tick数据，而并非真实的Tick数据，这种数据一般
来说对于盈利大于15点的EA问题不是很大，但是对于那些小于15点，甚至5个点的剥头皮EA，数据的精确程度就至关重要了。1到2个点的差别就会导致结
果大大的不同，因此当然是越精确越好。

③ 赢智模拟软件能不能回测历史行情

支持用逐笔数据做模型的精准回测
模型回测什么最重要？准确！是的，效果测试能够版准确反映模型在历史行情权上的表现才具有参考价值，逐笔数据回测采用TICK数据进行效果测试，与实盘高度吻合，是最精准的历史回测方式。收盘价测试什么的，弱爆了！

④ 为什么交易系统历史回测这么好，一跑实盘“然并卵”

这很正常。原因不复外乎两个制。
1、由于交易系统使用的人很多，导致同一时间产生同一的信号，产生同一的操作，干扰了市场的波动，导致原有的趋势发生了变化，所以就然并卵了。
2、最关键的就是这点。按照现代物理学的研究，事物的运动受到整个宇宙所有粒子波动的影响。就是说，影响股市波动的因素的数量是极为巨大的，巨大到超过我们人类的思维能力。交易系统只不过是总结以前的波动规律，他无法计算这么多的因素，没有能力预测未来。就象有条直线，您根据过去预测未来，您会说这个直线将继续向前延伸。但是缩小看，这个直线实际是一个巨大的圆形的一截，未来这条线会拐弯。就是说，人没有能力计算所有的因素，没有能力看到整个圆形，您所谓的预测只是个错觉。这就是交易系统历史回测往往很成功，一旦使用就然并卵的主要原因。
个人观点，仅供参考。

⑤ 为什么回测效果非常好的策略实盘却不行

你需要搞懂，滑价，偷价，参数过度优化，回测数据是静态的，实盘是动态版的，例如用收盘价计算的均线金叉权回测时百分百没问题，但实盘时是行不通的，因为实盘时收盘价是动态的。而且历史回测只有一个计算价格，实盘时这个价格你可能会出现买不到的情况，等等实盘与回测的差别都需要一一解决。不要盲目相信回测数据一定要仔细分析。

⑥ MOC的全称是mark to close，也就是交易价格要尽可能贴近收盘价。为什么尽可能贴近收盘价交易

因为这样做是复为了方便制回测和观察策略是不是有效。

首先我们在做策略回测的时候一般都是用收盘价，因为这个价格是很确定的，不像结算价那样是受到成交加权影响的。这样也可以很方便地测试一个策略是不是有效果。

但是这样就又产生了一个问题就是其实实际交易很难去按照收盘价去成交，那么这样如果实际交易和回测不同，就没法找到是策略本身的问题还是做交易时出了问题。

解决这个问题的原则由此就产生了，就是m'o'c，就是尽量贴着收盘价去促成成交。这样即使和成交价不同，也差不太多。如果实盘的时候按照这样的原则做了最后结果还是不乐观，那就去直接找策略本身的问题就好了。

⑦ 为什么量化投资策略回测收益那么高，那不是没人亏钱了

回测数据不等于未来行情，未来的行情是不可预测的，回测数据考虑的是复利收益，现实中能有几人能把资金一直放在里面的

⑧ 量化交易模型为什么要进行回测仿真

量化交易模型的回测仿真模拟目的在于证实不靠谱的策略系统，但是不能证实能赚钱的策略系统，因此回测仿真虽然不能的证实赚钱的策略，但具有一定的指导意义。

⑨ 股票期货等交易策略，为什么要进行历史回测

说高端点就来是为了个大数据自，这样能根据历史推算成功率。
说白了，恕我直言那就是骗自己，没卵用的东西。不同的行情不同的策略，不同的逻辑。你交易策略历史胜率80%都没卵用，可能这10次里面8成功都是在牛市背景下，另外2次失败是熊市背景下，等到你用的时候是熊市了对不起失败了那就是100%了，80%胜率？不存在的！

这种东西就是最傻了，除非真坚持用个10几20年去轮回一波牛熊，不然这胜率根本没用没有说服力

⑩ 为什么交易系统历史回测这么好，一跑实盘"然并卵

这很正常。原因不外乎两个。
1、由于交易系统使用的人很多，导致同一时间产生同回一的信号，产答生同一的操作，干扰了市场的波动，导致原有的趋势发生了变化，所以就然并卵了。
2、最关键的就是这点。按照现代物理学的研究，事物的运动受到整个宇宙所有粒子波动的影响。就是说，影响股市波动的因素的数量是极为巨大的，巨大到超过我们人类的思维能力。交易系统只不过是总结以前的波动规律，他无法计算这么多的因素，没有能力预测未来。就象有条直线，您根据过去预测未来，您会说这个直线将继续向前延伸。但是缩小看，这个直线实际是一个巨大的圆形的一截，未来这条线会拐弯。就是说，人没有能力计算所有的因素，没有能力看到整个圆形，您所谓的预测只是个错觉。这就是交易系统历史回测往往很成功，一旦使用就然并卵的主要原因。
个人观点，仅供参考。